أداء استراتيجيات التداول

في نهاية المطاف خيارات الخبرة التجارية المالك، كيم كليمان، يجب أن يكون واحدا من أكثر الناس دراية في هذا المجال، لكنه تمكن من البقاء متواضعا. إن سلامته الشخصية واضحة وتلعب دورا كبيرا في قيمة هذه الخدمة. واحدة من الأشخاص الوحيدين وجدت على الشبكة التي فعلا الصفقات. وتملأ الحشوات فعليا، والحرف هي الصفقات الحقيقية، وليس مجرد نظريات مثل معظم الخدمات. كيم هو على دراية تامة. على مدى الأشهر ال 12 الماضية، وقد فهمت لي من تداول الخيارات، اليونان، قيمة إنترينيسيسكسترينسيك، والتقلب الضمني الخ زيادة هائلة، وذلك بفضل سو وكيم. يتم مناقشة كل التجارة وتوثيقها. لقد تعلمت أكثر بكثير من سو من أي مكان آخر للحرف يحركها الحدث مثل سترادلز الأرباح. القيمة التعليمية حتى الآن يفوق سعر القبول. هناك العديد من الناس الذكية في المجتمع. إيف مع سو منذ البداية. مسؤولة عن نجاح التداول. كان حقا قرار تغيير الحياة. دون سو، أنا لن تعلم ما تعلمت وأعطيه الائتمان في التاجر إيف تصبح. واحدة من الأشياء التي تميز كيم من الآخرين هو أن كل من الصفقات الحقيقية ليست افتراضية. وبالتالي يصبح تداوله الناجح التداول الناجح الخاص بك لأنه لا يوجد سبب لا يمكن أن تتطابق مع صفقاته. في غضون ثلاثة أشهر، وجدت أن هذا هو أفضل خدمة الاستثمار التي تثقيف الناس على كيفية القيام تداول الخيار. كيم (المالك والمحرر) هو على دراية جدا حول استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. طرق التداول واضحة وكاملة، وشرح جيدا لجميع مستويات المهارة. يتم مناقشة الصفقات القادمة وتشريحها، يتم تحديد الإدخالات المثلى ومخارج. تتم مراقبة الصفقات المنفذة وتحليلها. صفر المبلغ هو وضع في نظرية اللعبة التي يكسبها شخص واحد ما يعادل خسارة الأخرين، وبالتالي فإن صافي التغير في الثروة أو المنفعة هو صفر. قد يكون لعبة مجموع صفر عدد قليل من لاعبين اثنين، أو الملايين من المشاركين. ويعتبر تداول الخيارات من قبل العديد من لعبة مجموع صفر. ولكن هل هو حقا لعبة مجموع صفر بي كيم، الأربعاء في 05:53 بيإم 2016 يصادف عامنا فيرث كخدمة عامة. كان لدينا عام جيد عموما. وأغلقنا 127 صفقة في عام 2016. وأنتجت محفظة النموذج 40.1 مكاسب مركبة على الحساب بكامله استنادا إلى 10 مخصصات. من قبل كيم، الأربعاء في 03:15 آم في نهاية عام 2016 قد شهدت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض معدل البطالة، ولكن هناك مخاوف لعام 2017. صوت شعب المملكة المتحدة من أجل بلادهم للخروج من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة تعرف باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعالم ينتظر بآراء مختلفة لمعرفة الأثر. بواسطة كيم، الثلاثاء في 06:37 بيإم يصف الرسم البياني التالي الحقائق حول التقلبات الضمنية، من أين يأتي من وكيفية حساب التقلبات الضمنية. التقلب الضمني هو تقلب تقديري لسعر األمان. ومن المفيد جدا في حساب احتمال ويستخدم لضبط السيطرة على المخاطر وتداول الزناد. من قبل كيم، يناير 3 كيف يمكن للتاجر مثلك تقرر أن تفعل التمرين في وقت مبكر يقول لك اشتريت المكالمات عندما كانوا يتداولون في 1.0 - GT 2.5 المدى، والآن الكامنة وراء ارتفع بحيث يدعو التجارة محاولة يسأل في 4.0 4.8 وهناك قوي احتمال أن يذهب أعلى. تفترض أيضا في حالة أخرى أنها تتاجر في نطاق 6.0 إلى 7.0. من قبل ماركولفينجر، 2 يناير عكس المخاطر هي استراتيجية تنطوي على بيع وضع وشراء مكالمة مع نفس شهر انتهاء الصلاحية. ويعرف هذا أيضا باسم انعكاس الخطر الصعودي. ومن شأن انعكاس المخاطر الهبوطية أن ينطوي على بيع مكالمة وشراء وضع. واليوم كانت تدرس انعكاس المخاطرة الصعودية. بواسطة كيم، ديسمبر 12، 2016 إيم غالبا ما يطلب من الخيارات المبتدئين التجار ما هي أفضل الخيارات الاستراتيجية. الجواب هو أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل أفضل الخيارات الاستراتيجية. كل استراتيجية لها إيجابيات وسلبيات. وستعمل كل استراتيجية على أفضل وجه في ظل ظروف سوق معينة، ولن تعمل أي استراتيجية في ظل جميع ظروف السوق. بواسطة كيم، 26 نوفمبر 2016 خيارات بطبيعتها قد تم الوفاء مع الكثير من التكهنات، وأي شخص يتاجر بها يعرف هذا. العديد من المصرفيين والمستشارين الماليين يخرجون من الخيارات بسبب مخاطرهم المحتملة. هل صحيح في ذلك أنا لا أعتقد أنها. خيارات عندما تستخدم بشكل صحيح يمكن أن توفر عوائد سنوية أفضل من التقليدية شراء وعقد الطريقة. من قبل كيم، نوفمبر 23، 2016 القراءة بقدر ما نستطيع من التداول دائما يساعدنا على تحسين وتصبح التجار أفضل. يسعدني أن أشارك بعض من أفضل المواد التجارية، دبليو وأشرطة الفيديو من بعض التجار المفضلة لديك والمدونين والمربين. إذا جئت عبر مقالة مثيرة للاهتمام يرجى مشاركتها في قسم التعليقات. من قبل كيم، نوفمبر 19، 2016 الزخم هو الظواهر التي تميل إلى ترك الأكاديميين خدش رؤوسهم لأنها لا ينبغي أن توجد حقا في عالم من أسواق فعالة تماما. ومع ذلك، فبالنسبة إلى 100 سنة، كانت القواعد البسيطة القائمة على النهج الكمي قد وفرت الفرصة لكسب عوائد متزايدة مع انخفاض التقلبات والانسحاب مقابل نهج الشراء والاحتفاظ. من قبل جيسي، 15 نوفمبر 2016 استراتيجيات ونماذج استراتيجيات التداول والنماذج استراتيجيات التداول الأخرى تسي تصحيح استراتيجية تستخدم تسي أسبوعيا لتملي التحيز التداول و تسي اليومي لتوليد إشارات التداول CVR3 فيكس توقيت السوق التي وضعتها لاري كونورس و ديف لاندري، وهذا هي استراتيجية تستخدم القراءات المفرطة في مؤشر التقلب كبوي (فيكس) لتوليد إشارات شراء وبيع لاستراتيجيات التداول الفجوة 500 سامب استراتيجيات مختلفة للتداول على أساس فتح الثغرات السعر إشيموكو الغيمة استراتيجية التي تستخدم الغيمة إشيموكو لتعيين التداول والتحيز، وتحديد التصحيحات وإشارة نقاط التحول على المدى القصير تتحرك الزخم استراتيجية تستخدم عملية ثلاث خطوات لتحديد الاتجاه، والانتظار لتصحيحات في هذا الاتجاه ومن ثم تحديد الانتكاسات التي تشير إلى نهاية للتصحيح ضيق المدى يوم NR7 التي وضعتها توني كرابيل، استراتيجية يوم ضيق المدى تبحث عن تقلصات مجموعة للتنبؤ توسعات نطاق. وشملت التعليمات البرمجية المسح المسبق أن قرص هذه الاستراتيجية بإضافة أرون و تسي المؤهلات النسبة المئوية فوق 50 يوما سما استراتيجية تستخدم مؤشر اتساع، في المئة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما، لتحديد لهجة للسوق واسعة وتحديد التصحيحات Pre - تأثير العطلات كيف كان أداء السوق قبل العطلات الرئيسية في الولايات المتحدة وكيف يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. RSI2 نظرة عامة على استراتيجية لاري كونورس039 باستخدام استراتيجية رسي Faber039s رسي Faber039s استراتيجية تداول دوران القطاع استنادا إلى أبحاث ميبان فابر، فإن استراتيجية دوران القطاع هذه تشتري القطاعات الأفضل أداء وتعيد التوازنات مرة كل شهر ستة أشهر دورة ماكد التي وضعتها سي هاردينغ ، وهذه الاستراتيجية تجمع بين دورة الثور ستة أشهر مع إشارات ماسد لتوقيت ستوكاستيك البوب ​​وإسقاط التي وضعتها جيك بيرستين وتعديلها من قبل ديفيد ستيكلر، وتستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر متوسط ​​الاتجاه (أدكس) ومؤشر ستوكاستيك لتحديد الملوثات العضوية الثابتة السعر وكسر المنحدر اتجاه الأداء باستخدام مؤشر الانحدار لتحديد الاتجاه على المدى الطويل وقياس الأداء النسبي لاستخدامه في استراتيجية التداول مع التسعير سبدرس سوينغ القطاع تسعة ما هو تداول سوينغ وكيف يمكن استخدامها للأرباح في ظل ظروف السوق معينة الاتجاه الكمي وتخصيص الأصول توضح هذه المقالة المخططين كيفية تحديد انعكاسات الاتجاه على المدى الطويل كعملية عن طريق تمهيد العلاقات العامة بيانات الجليد مع أربعة مختلفة النسب المئوية مذبذب الأسعار. كما يمكن لمستخدمي تشارتيستس استخدام هذه التقنية لتحديد قوة الاتجاه وتحديد توزيع الأصول. تفسير تقرير أداء الإستراتيجية تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء أنظمة التداول بسرعة وتقييم كفاءتها وربحيتها المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح التجارة الحد الأقصى للسحب هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة التي ينتجها هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)